Kelly Formula là gì? Kelly Formula là tiêu chí Kelly hoặc công thức Kelly là một công thức toán học liên quan đến sự tăng trưởng dài hạn của nguồn vốn. Kelly Formula đơn giản, nhưng nó có thể là công thức quan trọng nhất trong đầu tư.
“Công thức Kelly là một công thức để xác định số tiền nên đầu tư vào một tài sản nhất định để tối đa hóa sự tăng trưởng của cải theo thời gian với tổn thất hoặc rủi ro tối thiểu.”
Công thức của Kelly:
% kelly = (bp – q) / b
b: tỷ lệ rủi ro thắng: xác suất thắng q: xác suất thua (1-p) hoặc
% kelly = w – [(1 – w) / r], trong đó:
– w: tỷ lệ thắng
– r: tỷ lệ rủi ro thắng
Vui lòng tham khảo ví dụ sau để hiểu công thức Kelly là gì.
Giao dịch cổ phiếu có tỷ lệ rủi ro thắng là 1: 1, nói cách khác, các nhà đầu tư có thể mất số tiền mà họ lẽ ra đã thắng. Theo dữ liệu, người này thắng 55% thời gian trong các giao dịch như vậy.
Điều này có nghĩa là gì
b = 1
p = 55% hoặc 0,55
q = 1 – p = 1 – 0,55 = 0,45
Áp dụng công thức
Phần trăm Kelly = (1 x 0,55 – 0,45) / 1 = 10%
Trong trường hợp này, công thức Tiêu chí Kelly có nghĩa là nhà đầu tư nên phân bổ 10% tài khoản của mình cho giao dịch.
Nếu công thức tạo ra một số âm, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư nên tránh giao dịch vì công thức dự đoán kết quả tiêu cực cho họ.
5 bước để áp dụng công thức Kelly
– Chọn khoảng 40 đến 60 giao dịch gần đây nhất của bạn. Con số càng cao thì kết quả càng chính xác. Công thức Kelly giả định rằng bạn tiếp tục giao dịch theo cách bạn đã từng làm. Nếu bạn thay đổi hệ thống giao dịch của mình theo bất kỳ cách nào, công thức Kelly sẽ không còn hoạt động.
– Tính w – là xác suất mà giao dịch sẽ kết thúc với người chiến thắng dựa trên kết quả giao dịch trước đó. Bạn có thể tìm w bằng cách chia số giao dịch thắng cho tổng số giao dịch. Con số càng cao, tỷ lệ thắng của bạn càng cao, trên 0,50 (tỷ lệ thắng 50%) được coi là tốt.
– tính r – là xác suất giao dịch kết thúc với người chiến thắng, cũng dựa trên kết quả của các giao dịch trước đó. Bạn có thể tính toán con số này bằng cách chia lợi nhuận trung bình của các giao dịch thắng cho số lỗ trung bình trên các giao dịch thua. Nếu lợi nhuận trung bình của bạn lớn hơn mức lỗ trung bình, bạn sẽ nhận được kết quả lớn hơn 1. Nếu bạn nhận được kết quả dưới 1, bạn vẫn có thể quản lý với tổng số giao dịch thua lỗ thấp hơn.
– Sau khi tính toán w và r, chỉ cần đưa chúng vào công thức đã cho ở trên.
– Con số nhận được là phần trăm Kelly. Ghi lại tỷ lệ phần trăm này để tham khảo trong tương lai.
Công thức Kelly có hoạt động không?
Nhiều người tự hỏi, công thức Kelly hoạt động tốt như thế nào khi các phương trình được tạo cho hệ thống điện thoại có giá trị đầu tư? Hệ thống có hiệu lực khi được sử dụng để đầu tư miễn là hai biến được tính toán và nhập chính xác, tỷ lệ phần trăm Kelly được tính toán và nhà đầu tư duy trì cùng một hệ thống và hiệu suất trong các giao dịch tiếp theo.
Mặc dù công thức Kelly giúp duy trì một danh mục đầu tư đa dạng, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo. Nó đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, nhưng có một số thứ khác mà nó không thể làm được. Ví dụ, nó sẽ không giúp bạn chọn đúng cổ phiếu chiến thắng, cũng như không thể dự đoán rằng các sự kiện không thể đoán trước sẽ gây ra sự sụp đổ thị trường đột ngột. Thị trường luôn chứa đựng những yếu tố ngẫu nhiên có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bất kỳ hệ thống nào.
Một chiến lược quản lý vốn hiệu quả sẽ không đảm bảo lợi nhuận cao, nhưng sẽ hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn. Vì vậy, nếu bạn chưa có hệ thống quản lý vốn, bạn có thể xây dựng nó ngay lập tức bằng công thức kelly. Biết công thức kelly ở trên là gì và áp dụng nó như thế nào, bạn có thể thực hành nó trên tài khoản demo, xem hiệu quả, tìm lãi suất phù hợp nhất cho bạn, và sau đó đăng ký tài khoản đại chúng. chúc bạn thành công.
Tiến độ